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Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 💱 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 💱 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]

Entretanto, o conhecimento de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas anteriormente retiradas 💱 de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre os eventos futuros.

Sequências martingale em relação a outra sequência [ 💱 editar | editar código-fonte ]

, X n ] = p ( q / p ) X n + 1 💱 + q ( q / p ) X n − 1 = p ( q / p ) ( q 💱 / p ) X n + q ( p / q ) ( q / p ) X n = 💱 q ( q / p ) X n + p ( q / p ) X n = ( q 💱 / p ) X n = Y n .

é um martingale em relação a { X n : n = 💱 1 , 2 , 3 , ...

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